Rote Pandas sind baumbewohnende Geschöpfe, was bedeutet, dass sie viel Zeit in Bäumen verbringen. Sie schlafen in Baumhöhlen und auf Ästen, oft zu einer Kugel zusammengerollt für Wärme und Sicherheit. Sie können auch Nester benutzen, die von anderen Tieren gebaut wurden, oder sogar eigene einfache Nester aus Ästen und Blättern bauen.
Rote Pandas sind bekannt für ihre Vorliebe für Bambus, und sie benutzen gelegentlich Bambuszweige als Schlafplattformen.