Der Yorkshire Terrier entstand Mitte der 1800er Jahre in Yorkshire, England. Entwickelt von der Arbeiterklasse, um Ratten in Kohleminen und Mühlen zu fangen, wurde die Rasse aus verschiedenen Terriern gezüchtet, darunter der Skye Terrier, Paisley Terrier und Clydesdale Terrier.
Die Rasse wurde auch bei den Wohlhabenden populär, und Königin Victoria war eine Bewunderin. Yorkshire Terrier wurden Ende der 1800er Jahre in die Vereinigten Staaten gebracht und wurden schnell zu beliebten Begleithunden.